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O efeito da virada do mês e como explorá-lo
É extremamente difícil prever os retornos no mercado financeiro: os movimentos dos preços (ou seja, os retornos) parecem ser essencialmente aleatórios, especialmente em frequências mais altas (diária e...
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Desempenho das Estratégias – Outubro 2014
A última vez que atualizei o desempenho das estratégias foi no final de agosto. Desde então, tivemos eleições e grande volatilidade no mercado brasileiro. Vejamos como as estratégias se saíram em...
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Desempenho das estratégias em 2014
O ano de 2014 terminou e foi mais um ano ruim para o mercado de ações brasileiro. Apesar de ter passado boa parte do ano com lucro, o IBOVESPA terminou o ano ligeiramente negativo, porém bem melhor que...
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Long-Short através de Cointegração – Parte 1
Em alguns posts anteriores, falei em linhas gerais sobre arbitragem estatística (aqui e aqui) e descrevi um modelo genérico para operar pares de ações, com uma aplicação usando o modelo de bandas de...
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Long-Short através de Cointegração – Parte 2
No primeiro post desta série, introduzi de maneira intuitiva o conceito de cointegração, que permite encontrar pares de ativos que “andam juntos”. Estes pares são bons candidatos para se construir um...
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Long-Short através de Cointegração – Parte 3
Este post é parte de uma série sobre como fazer operações de arbitragem estatística (long-short) através da técnica de cointegração. No primeiro post da série, introduzi intuitivamente o conceito de...
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IBOV vs IBrX – Qual o menos pior?
Os dois índices mais utilizados no mercado brasileiro são o IBOV e o IBrX, sendo que o IBOV é o mais antigo (existe desde 1968) e também o mais importante. Até recentemente, havia uma diferença...
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Novos índices de ações COPPEAD/Valor
O Valor Econômico, em conjunto com o COPPEAD, lançou recentemente dois índices de ações. Um deles é uma carteira igualmente ponderada dos 20 ativos com maior índice de Sharpe dentro do universo do...
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O efeito de momento em ações
O efeito de momento é a tendência observada no mercado de as ações ganhadoras continuarem a ganhar, e das perdedoras continuarem a perder. Geralmente ela é definida em termos de um corte transversal no...
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Machine Learning no mercado brasileiro
Um novo artigo, disponível aqui, discute a aplicação de técnicas de machine learning para fazer previsões de ações e formar carteiras no mercado brasileiro. Isto é combinado a um algoritmo para...
View Article![The Drum Drum Show escrita por HeyBae00 [Livre]](http://static.fanfiction.com.br/userfiles/D/3/D/5/capa_850994_1713813037.jpg)
